Vid ställningen 0–0 och bara drygt två minuter kvar av andra perioden tog danske forwarden Niklas Andersen en onödig utvisning för hög klubba i anfallszon.
Ett så långt lojt Ryssland utnyttjade läget och Ivan Morozov gjorde 1–0 med bara 41 sekunder kvar av andra perioden.
– Riktigt surt att vi får det där målet emot oss, vi gör mycket bra och skapar chanser, sade Mattias Lassen, Malmöbacken, till SVT.
I den tredje perioden säkrade sedan ryssarna segern. San Jose-forwarden Alexander Barabanov sköt 2–0 efter 9.41 och Dmitrij Voronkov fyllde på med 3–0.
Ryssland imponerar inte och efter två inledande segrar mot Tjeckien och Storbritannien föll laget mot Slovakien och gjorde nu en blek insats mot Danmark.
Det ryska laget, kallat ROC (ryska olympiska kommittén) under VM efter dopningsstraffet mot rysk idrott, har nio inspelade poäng efter fyra matcher.
Danmark står kvar på fem och är fyra i tabellen.
I grupp B fortsätter Kazakstan att skrälla. Med backen Viktor Svedberg tillbaka efter avstängning vände Kazakstan 1–2-underläge till seger med 3–2 över Tyskland.
Det var nationens tredje seger på fyra matcher och för Tyskland kom första förlusten efter tre raka segrar tidigare.