De har därför vänt sig till EU-domstolen, uppger en talesperson för domstolen.
Förutom Abramovitj är det Michail Fridman och Pjotr Aven som har vänt sig till domstolen.
De tre stormrika affärsmännen svartlistades av EU i februari och mars med anledning av Rysslands anfallskrig i Ukraina. EU:s sanktioner består av reseförbud och frysta tillgångar.
Roman Abramovitj ägde Chelsea i 19 år och satte upp klubben till försäljning i mars, kort efter Rysslands invasion av Ukraina. Några dagar senare införde Storbritannien sanktioner mot flera oligarker, däribland Abramovitj, med nära koppling till Rysslands president Vladimir Putin, vilket försvårade försäljningen.
Men i måndags blev försäljningen av fotbollsklubben till ett konsortium lett av den amerikanske miljardären Todd Boehly klar.