"Tre poliser blev martyrer i en terroristattack mot en polispatrull", rapporterar den iranska statliga nyhetsbyrån IRNA, enligt AFP.
En fjärde polis avled senare av sina skador, enligt landets statstelevision.
Omständigheterna kring attacken var inte omedelbart klara.
Provinsen, som också gränsar Afghanistan och Pakistan, drabbas av oroligheter som involverar gäng som smugglar narkotika, rebeller från den baluchiska minoriteten och sunnimuslimska extremistgrupper.
Tidigare i maj dödades fem iranska gränsvakter i sammandrabbningar med en beväpnad grupp i Saravan, sydöst om provinsens huvudstad Zahedan.