Ett hav blommor bildades utanför entrén för att hedra offren.
Statsminister Mette Frederiksen, Köpenhamns borgmästare Sophie Hæstorp Andersen och delar av det danska kungahuset var på plats.
– I kväll är vi samlade för att minnas de dödade. Tre oskyldiga liv som tog slut alldeles, alldeles för tidigt, sade Frederiksen under minnesstunden.
Statsministern uppmärksammade även anhöriga till offren i sitt tal.
– Vi skickar också varma tankar och medkänsla till er som är anhöriga, som fick vänta i ovisshet på livstecken. Och framför allt till dig som har förlorat en av dina nära och kära. Inga ord, ingen handling kan kompensera för er förlust, sade hon.
En 17-årig pojke, en 17-årig flicka och en 47-årig rysk man bosatt i Danmark dödades. Totalt skadades 30 personer, många av dem i samband med att de flydde platsen. En 22-årig man har häktats misstänkt för skjutningen.
Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig uppgift om hur många som deltog i manifestationen.