Hans äldsta son Jethro Lazenby har avlidit, 31 år gammal, skriver The Guardian.
"Med mycket sorg kan jag bekräfta att min son Jethro har gått bort. Vi skulle uppskatta om familjens privatliv respekterades just nu", säger artisten i ett kort uttalande.
Sonens död kommer knappt sju år efter att Caves son Arthur dog, 15 år gammal, efter att ha fallit från en klippa nära hemmet i engelska Brighton.
Jethro föddes 1991 och växte upp i Australien och träffade inte Nick förrän han var åtta år gammal.
"Till min eviga sorg hade jag inte mycket kontakt med Jethro under de första åren, men jag har nu en fantastisk relation till honom", sade Nick i en intervju 2008.
Lazenby arbetade som skådespelare och modell och hade nyligen dömts för misshandel av sin mamma Beau Lazenby i Melbourne. Enligt hans advokat hade han nyligen fått diagnosen schizofreni.
Någon dödsorsak har inte meddelats.